Na jaren van problemen met de ontwikkeling, producers en geld begonnen in september 2000 de camera's te draaien voor Terry Gilliam's nieuwste film: een verfilming van Don Quixote. Al snel wordt de productie met pech geplaagd: overstromingen, defecte apparatuur, overvliegende NAVO-vliegtuigen, een zieke hoofdrolspeler: na zes dagen filmen wordt de productie gestopt. Terwijl Gilliam de camera's weer in de kast zette, bleven die van de "making of"-makers doordraaien...